Мария дель Росарио Каэтана Альфонса Виктория Эухения Франциска Фитц-Джеймс Стюарт-и-Сильва родилась 28 марта 1926 года в мадридском дворце Лирия на улице Принцессы, разрушенном в 1936 году немецкими самолетами легиона «Кондор» и восстановленном в 1956 году. В момент ее появления на свет в доме находились Грегорио Мараньон и Ортега-и-Гассет, которые это событие официально засвидетельствовали. Через несколько дней крестными родителями Каэтаны стали король Альфонсо XIII и королева Виктория Евгения. Мать герцогини умерла от туберкулеза, когда Каэтане было всего семь лет. Ее отец Якобо Фитц Джеймс Стюарт-и-Фалько был образованнейшим человеком своего времени: космополит, англофил, полиглот, он получил высшее образование в Мадридском Университете Комплутенсе и расширил свои познания в ходе путешествий по четырем континентам. Личный друг Уинстона Черчиля и короля Альфонсо XIII, Якобо был защитником монархии и выполнял обязанности министра образования в правительстве Беренгера. Во время Гражданской войны он был доверенным лицом Франко в Лондоне, а после войны занял пост посла Испании в Великобритании, надеясь, что Франко реставрирует монархию. После утраты этих иллюзий в 1945 году Якобо оставил государственную службу. Он умер в 1953 году и был похоронен в семейном пантеоне в Лоечес (Мадрид).